A.CDS 期限必須小于債券剩余期限
B.信用風險發(fā)生時，持有CDS 的投資人將虧損
C.CDS 價格與利率風險正相關
D.信用利差越高，CDS 價格越高
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.流動性交易策略
B.統(tǒng)計套利策略
C.事件交易策略
D.市場微觀結構交易策略
A.測試品種數(shù)量
B.測試的時間跨度
C.交易成本費率的設置
D.交易平臺
A.輸入數(shù)據(jù)
B.策略實現(xiàn)
C.交易處理
D.風險控制
A.本金
B.無本金
C.利息
D.本息和
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
A.過大
B.過小
C.不變
D.無法確定
A.將點價交易和套期保值交易結合在一起進行操作，形成基差交易
B.買賣期貨合約的價格通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定
C.基差交易以某月份的期貨價格為計價基礎
D.基差交易只有期現(xiàn)套利交易一種模式
最新試題
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
在自動贖回結構中，典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
通過分散投資，將資金配置在相關性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
場外期權的合約條款都是標準化的。()
就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。