單項(xiàng)選擇題你正在考慮投資1000美元于5%收益的國債和一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合P,P由兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成:X和Y。X、Y在P中的比重分別是0.6和0.4,X的預(yù)期收益和方差分別是0.14和0.01,Y的預(yù)期收益和方差分別是0.1和0.0081。如果你決定把40%的資金投入風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中,把60%的資金投入國庫券,那么你在X、Y中的美元頭寸分別是()。

A.240美元、360美元
B.360美元、240美元
C.100美元、240美元
D.240美元、160美元
E.不能確定


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3.單項(xiàng)選擇題你投資100美元于一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),其期望收益為0.12,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15;以及投資于收益率為0.05的國庫券。下列哪項(xiàng)資產(chǎn)組合的結(jié)果是115美元()。

A.投資100美元于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中
B.投資80美元于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中,投資20美元于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中
C.以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入43美元,把總的143美元投資到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中
D.投資43美元于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中,投資57美元于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中
E.不能組合