A.最大資產(chǎn)回撤用來描述模型運(yùn)行可能出現(xiàn)的最糟糕的情況,是衡量量化交易模型性能的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B.最大資產(chǎn)回撤有兩種表示方式,一種是最大資產(chǎn)回撤值,一種是最大資產(chǎn)回撤率
C.衡量模型回撤風(fēng)險(xiǎn)大小通常采用的是最大資產(chǎn)回撤率這一指標(biāo)
D.最大資產(chǎn)回撤值是按回撤金額的最大絕對值來計(jì)算,而最大資產(chǎn)回撤率是按回撤比例的最大值來計(jì)算
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A.保險(xiǎn)費(fèi)
B.儲存費(fèi)
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益
D.利息收益
A.敏感性分析
B.壓力情景
C.風(fēng)險(xiǎn)度量
D.在險(xiǎn)價(jià)值
A.模型風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.贖回風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.增加
B.減少
C.不變
D.不確定
A.滑點(diǎn)是下單價(jià)與實(shí)際成交價(jià)之間的價(jià)差
B.滑點(diǎn)現(xiàn)象可能是由于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸延遲造成的
C.滑點(diǎn)是由于交易者對行情判斷失誤造成的
D.滑點(diǎn)現(xiàn)象可能是不正規(guī)交易所故意做手腳造成的
A.3045.3
B.3068.3
C.3150.2
D.3215.6
A.進(jìn)口
B.出口
C.本國
D.外國
A.(369.3,426.5)
B.(716.9,937.18)
C.(645.2,710..3)
D.(795.7,826.1)
最新試題
通過分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。()
就國內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時(shí),交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系,通常可以通過()來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu),下列說法錯(cuò)誤的是()。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。()
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。