A.做空9月和12月
B.做空9月,做多12月
C.做多9月和12月
D.做多9月,做空12月
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A.01
B.05
C.1
D.以上都不是
A.$9,468.75
B.$9,243.75
C.$3,093.75
D.$2,868.75
A.賣出4月黃金看漲期權(quán)/賣出4月黃金看跌期權(quán)(執(zhí)行價(jià)格相同)
B.買入4月黃金期貨/賣出4月黃金期貨
C.買入4月黃金看漲期權(quán)/買入4月黃金看跌期權(quán)(執(zhí)行價(jià)格相同)
D.買入4月黃金看漲期權(quán)/賣出4月黃金看跌期權(quán)(兩者執(zhí)行價(jià)格相同)
A.$171.70
B.$175.20
C.$163.10
D.$169.70
A.到期匯票
B.特定證券指數(shù)
C.現(xiàn)金
D.證券投資組合
A.一名至少有兩年工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理,該賬戶必須保持至少5,000美元的凈資產(chǎn)
B.任何通過(guò)規(guī)定考試的客戶經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理,至少有兩年的工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)賬戶沒(méi)有特別的凈資產(chǎn)要求
D.一位至少有一年工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理,他的賬戶必須保持至少5000美元的凈資產(chǎn)
A.買看跌
B.賣看漲
C.賣看跌
D.買看漲
最新試題
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。