您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.測試品種數(shù)量
B.測試的時(shí)間跨度
C.交易成本費(fèi)率的設(shè)置
D.交易平臺
A.輸入數(shù)據(jù)
B.策略實(shí)現(xiàn)
C.交易處理
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
A.本金
B.無本金
C.利息
D.本息和
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
A.過大
B.過小
C.不變
D.無法確定
A.將點(diǎn)價(jià)交易和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行操作，形成基差交易
B.買賣期貨合約的價(jià)格通過現(xiàn)貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定
C.基差交易以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)
D.基差交易只有期現(xiàn)套利交易一種模式
A.量化策略思想來源
B.量化數(shù)據(jù)庫搭建
C.量化模型的測試與評估
D.量化交易的實(shí)現(xiàn)
A.期貨價(jià)格上漲，升貼水報(bào)價(jià)下降
B.期貨價(jià)格下跌，升貼水報(bào)價(jià)提高
C.期貨價(jià)格上漲，升貼水價(jià)格提高
D.期貨價(jià)格下跌，升貼水價(jià)格下降
A.Delta 對沖在場外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用
B.這種對沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)
C.目的是賣出期權(quán)方的整個(gè)投資組合不會受標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格波動的影響
D.Delta 對沖是根據(jù)期權(quán)價(jià)格變動與標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格變動的關(guān)系調(diào)整現(xiàn)貨頭寸
最新試題
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
從市場實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購價(jià)為（）元/噸。