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單項選擇題下列哪個因素沒有包含在陳、羅爾和羅斯的多因素模型中（）。

A.工業(yè)生產(chǎn)的變化
B.期望通貨膨脹率的變化
C.未預(yù)期到的通貨膨脹率的變化
D.長期政府債券收益率高于國庫券的部分
E.以上都包括在模型中

1.單項選擇題 A股票的指數(shù)模型估計結(jié)果如下：
R_A=0.01+0.8R_M+e_A
σ_M=0.20，σ（e_A）=0.10，A股票的標準差是（）。

A.0.0356
B.0.1886
C.0.1600
D.0.6400
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題 A、B股票的指數(shù)模型估計結(jié)果如下：
R_A=0.01+0.8R_M+e_A
R_B=0.02+1.2R_M+e_B
如果σ_M=0.20，σ（e_A）=0.20，σ（e_B）=0.10，A股票的標準差是（）。

A.0.0656
B.0.0676
C.0.2561
D.0.2600
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題 A、B股票的指數(shù)模型估計結(jié)果如下：
R_A=0.01+0.5R_M+e_A
R_B=0.02+1.3R_M+e_B
如果σ_M=0.25，σ（e_A）=0.20，σ（e_B）=0.10，A股票和B股票收益率的協(xié)方差是（）。

A.0.0384
B.0.0406
C.0.1920
D.0.0050
E.0.4000

4.單項選擇題你估計來年市場指數(shù)的收益率會達到15%。國庫券收益率為6%。美孚公司股票未修正的貝塔值是1.30。如果應(yīng)用美林公司的修正的貝塔值，你預(yù)計來年這只股票的收益率是（）。

A.15.0%
B.15.5%
C.16.0%
D.16.8%
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題 B股票的指數(shù)模型估計結(jié)果如下：
R_B=0.01+1.1R_M+e_B
如果σ_M=0.20，R²_B=0.50，B股票收益率的標準差是（）。

A.0.1111
B.0.2111
C.0.3111
D.0.4111
E.以上各項均不準確

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