單項(xiàng)選擇題證券A期望收益率為0.10，貝塔值為1.1。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.05，市場(chǎng)期望收益率為0.08。這個(gè)證券的阿爾法是（）。

A.1.7%
B.-1.7%
C.8.3%
D.5.5%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題貝塔值的歷史數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)說(shuō)明（）。

A.貝塔值是常數(shù)
B.所有證券的貝塔值都大于1
C.貝塔值通常接近1
D.貝塔值隨著時(shí)間的推移，向1回歸
E.貝塔值通常是正的

2.單項(xiàng)選擇題一個(gè)充分分散化的資產(chǎn)組合的（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可忽略
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可忽略
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可忽略
D.不可分散化的風(fēng)險(xiǎn)可忽略
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)CAPM模型，下列哪個(gè)說(shuō)法不正確（）。

A.如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率降低，單個(gè)證券的收益率將成正比降低
B.單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比
C.當(dāng)一個(gè)證券的價(jià)格為公平市價(jià)時(shí)，阿爾法為零
D.均衡時(shí)，所有證券都在證券市場(chǎng)線上
E.以上各項(xiàng)均正確

5.單項(xiàng)選擇題如果兩只證券正相關(guān)，但不是完全正相關(guān)，那么它們組成的資產(chǎn)組合（）。

A.的標(biāo)準(zhǔn)差要大于單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
B.的標(biāo)準(zhǔn)差要小于單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
C.的標(biāo)準(zhǔn)差要等于單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
D.的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩只證券的協(xié)方差
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確