單項選擇題()屬于消極型資產配置策略。
A.投資組合保險策略
B.動態(tài)資產配置策略
C.買入并持有策略
D.恒定混合策略
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1.單項選擇題資產配置采用的BL模型引入了(),結合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產歷史表現(xiàn),缺乏預見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來,形成一套完整的資產配置體系。
A.邊際效益
B.標準方差
C.無風險收益率
D.周期主觀判斷
最新試題
戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在()。
題型:多項選擇題
有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。
題型:判斷題
當股票先上升后下降時,恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()
題型:判斷題
大多數(shù)動態(tài)資產配置具有的共同特征是()。
題型:多項選擇題
資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果。()
題型:判斷題
在市場多變的情況下,如果客戶風險承受能力較穩(wěn)定,哪種資產配置策略適用于他?()
題型:單項選擇題
資產配置主要受某種資產類別預期收益率客觀測度的驅使,可能的驅動因素包括()。
題型:多項選擇題
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是()。
題型:多項選擇題
戰(zhàn)術性資產配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經濟條件對資產配置狀態(tài)進行動態(tài)調整,從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。()
題型:判斷題
資產配置的目標在于協(xié)調提高收益與降低風險之間的關系,因而短期投資者最低風險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風險戰(zhàn)略大不相同。()
題型:判斷題