單項選擇題在上面的問題中，如果2月份的合約價格上漲到63歐元，5月份的合約價格上漲到66歐元，適當?shù)膬r差將導致（）
A.3歐元的利潤
B.1歐元的損失
C.2歐元的損失
D.2歐元的利潤
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1.單項選擇題一位房屋建筑商估計，他將需要大約150萬英尺不同長度的木板。他預計木材的價格將來會上漲。當木材現(xiàn)貨價格為170.70MBF，期貨價格為174.20時，他使用10個合約進行對沖。對沖被解除，建筑商以176.30美元的價格買進木材，以180.80美元的價格賣出合同?？紤]到現(xiàn)金和期貨，建造商支付的實際價格是（）
A.$171.70
B.$175.20
C.$163.10
D.$169.70
2.單項選擇題一位客戶做空12月CBOT小麥，報3.53美元1/4。原始保證金為每蒲式耳10歐元；維持保證金為每蒲式耳8歐元。12月小麥收于3.55美元1/4（）
A.客戶收到100美元的追加保證金通知。
B.客戶收到2000美元的追加保證金通知。
C.客戶的帳上貸記100美元。
D.上述皆不是
3.單項選擇題一個客戶以92.50的價格長期持有3月份的國庫券。為了在利率上升時保護自己，他在92的價格時進入了賣出止損點。觸發(fā)止損，在92的價格平倉。損失金額（不含傭金）為（）
A.$5000
B.$1250
C.$5250
D.$1125
4.單項選擇題期貨合約息差所需的幅度，較凈多頭或凈空頭合約所需的幅度為低，原因如下（）
A.價差與對沖風險相同
B.凈多頭或凈空頭頭寸的風險大于息差
C.所有的價差都是由套期保值者完成的
D.上述皆是
5.單項選擇題一名投機者在芝加哥期貨交易所購買了兩份膠合板合約（76.032MSF）。價格上漲1.4e（1400點），他通過賣出這兩份合同抵消了損失。每份合同的傭金是30美元。投機者在這兩份合約上的凈利潤為（）
A.$21228.80
B.$2068.88
C.$2098.88
D.$1064.44
最新試題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權。
題型：多項選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
題型：多項選擇題
交易者賣出看跌期權是為了（）。
題型：多項選擇題
期貨交易可以通過（）來了結。
題型：多項選擇題
下列各項中屬于期權多頭了結頭寸的方式的是（）
題型：多項選擇題
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
題型：多項選擇題
看跌期權賣方的收益（）。
題型：單項選擇題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
題型：單項選擇題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
題型：單項選擇題