您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.表示看漲期權(quán)價(jià)格對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險(xiǎn)中性的前提下，投資者的預(yù)期收益率μ用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r 替代
D.資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性
A.成品油價(jià)格飆升
B.海產(chǎn)品價(jià)格下跌
C.豬肉的價(jià)格上漲
D.海產(chǎn)品需求減少
A.稻谷需求曲線(xiàn)向左移動(dòng)
B.稻谷需求曲線(xiàn)向右移動(dòng)
C.稻谷供給曲線(xiàn)向左移動(dòng)
D.稻谷供給曲線(xiàn)向右移動(dòng)
A.開(kāi)展正回購(gòu)操作
B.上調(diào)再貸款利率
C.發(fā)行央行票據(jù)
D.下調(diào)再貼現(xiàn)率
A.平均增加2.5個(gè)單位
B.平均增加2個(gè)單位
C.平均減少2.5個(gè)單位
D.平均減少2個(gè)單位
A.要根據(jù)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理政策來(lái)決定需要對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)的量
B.要識(shí)別現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)因子，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量
C.形成風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖計(jì)劃，執(zhí)行計(jì)劃并及時(shí)監(jiān)控和調(diào)整
D.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子的屬性選擇合適的場(chǎng)內(nèi)金融工具，并根據(jù)所需要對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)量來(lái)確定所需要建立的場(chǎng)內(nèi)金融工具持倉(cāng)量
A.相同匯率
B.不同金額
C.不同匯率
D.相同金額
A.本金受到匯率風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)敞口比較大
B.本金受到匯率風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)敞口比較小
C.利息以本幣表示，沒(méi)有外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.利息以外幣表示，有外匯風(fēng)險(xiǎn)
A.風(fēng)險(xiǎn)損失完全控制在已知的范圍之內(nèi)
B.買(mǎi)入期權(quán)不存在追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)
C.成本是負(fù)成本，可以收取一定金額的權(quán)利金
D.買(mǎi)入期權(quán)不存在被強(qiáng)平的風(fēng)險(xiǎn)
A.勝率是40%
B.勝率是60%
C.總盈虧比為5
D.總盈虧比為2
最新試題
多元線(xiàn)性回歸模型的基本假定有()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買(mǎi)入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約，場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
按照銷(xiāo)售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。