A.收益增強結構是指產品在獲得內嵌的固定收益證券所帶來的利息收益之外，還通過期權凈空頭或其他結構來獲得收入
B.收益增強結構化產品的收益分為兩部分，一部分是固定的，另一部分是浮動的
C.收益增強結構化產品就是固定收益證券
D.結構最簡單的收益增強結構是持有無風險的固定收益證券同時賣出一定量的普通歐式期權
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A.保本結構
B.收益增強結構
C.自動贖回結構
D.雙贏結構
A.各類金融資產的價格水平
B.客戶的收益需求
C.經營成本和費用
D.客戶對市場行情的期待
A.自動贖回結構
B.收益加強結構
C.雙贏結構
D.保本結構
A.發(fā)行人不同
B.投資人不同
C.SPV不同
D.信用風險轉移給SPV的方式不同
A.合約標的是股票價格指數，需要將指數轉化為貨幣計量
B.合約基準價是根據提出需求的—方決定的
C.合約乘數的大小不是根據提出需求的—方決定的
D.合約乘數的大小決定了提出需求的一方對沖現有風險時所需要的合約總數量
A.向下敲出的跨式期權空頭
B.向下敲出的跨式期權多頭
C.下跌敲入的看跌期權多頭
D.下跌敲入的看跌期權空頭
A.浮動收益證券利息–向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
B.浮動收益證券利息+向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
A.區(qū)間浮動結構類似于浮動利率債券
B.區(qū)間浮動結構化產品實際上相當于一份內嵌了利率互換和利率上限期權的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動利率結構化產品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動利率結構化產品的投資者大多是貨幣市場的投資者
最新試題
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
某年7月中旬，某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現貨計價基準。簽訂基差貿易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
場外期權的合約條款都是標準化的。()
（）使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
買賣雙方在貿易合同中約定某批次現貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿易方式稱為（）。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
期現互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。
某基金經理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產配置，該交易策略的結果為（）。