A.賣(mài)出4月黃金看漲期權(quán)/賣(mài)出4月黃金看跌期權(quán)(執(zhí)行價(jià)格相同)
B.買(mǎi)入4月黃金期貨/賣(mài)出4月黃金期貨
C.買(mǎi)入4月黃金看漲期權(quán)/買(mǎi)入4月黃金看跌期權(quán)(執(zhí)行價(jià)格相同)
D.買(mǎi)入4月黃金看漲期權(quán)/賣(mài)出4月黃金看跌期權(quán)(兩者執(zhí)行價(jià)格相同)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.$171.70
B.$175.20
C.$163.10
D.$169.70
A.到期匯票
B.特定證券指數(shù)
C.現(xiàn)金
D.證券投資組合
A.一名至少有兩年工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理,該賬戶必須保持至少5,000美元的凈資產(chǎn)
B.任何通過(guò)規(guī)定考試的客戶經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理,至少有兩年的工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)賬戶沒(méi)有特別的凈資產(chǎn)要求
D.一位至少有一年工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理,他的賬戶必須保持至少5000美元的凈資產(chǎn)
A.買(mǎi)看跌
B.賣(mài)看漲
C.賣(mài)看跌
D.買(mǎi)看漲
A.買(mǎi)一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán);承保一個(gè)10月份14歐元的糖看跌期權(quán)。
B.買(mǎi)一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán);承保一個(gè)7月份16歐元的糖看跌期權(quán)。
C.買(mǎi)一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán);承保一個(gè)10月份14歐元的糖看漲期權(quán)。
D.買(mǎi)一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán);承保一個(gè)7月份15歐元的糖看漲期權(quán)。
A.雞蛋多頭對(duì)沖
B.大豆油空頭對(duì)沖
C.雞蛋空頭對(duì)沖
D.以上任何一項(xiàng)
A.只增加最低保證金
B.提高價(jià)格上限和最低保證金150%
C.提高價(jià)格上限和維修保證金150%
D.限價(jià)僅提高150%
A.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)高于期貨市場(chǎng)的現(xiàn)行價(jià)格
B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)低于期貨市場(chǎng)的現(xiàn)行價(jià)格
C.以上所有
A.結(jié)清出售
B.停止購(gòu)買(mǎi)
C.開(kāi)始出售
D.開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)
最新試題
看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類(lèi)往往有()等。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
一般而言,套期保值交易()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對(duì)()有利。
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中,正確的是()。