單項(xiàng)選擇題投資者期望利率更低。他以2000美元的溢價(jià)購(gòu)買了9月的68國(guó)債。如果到期時(shí)，利率如預(yù)期下降，期貨價(jià)格上升至71-00，他應(yīng)該能夠以其內(nèi)在價(jià)值出售期權(quán)（）

A.2000美元
B.3000美元
C.5000美元
D.7000美元


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2.單項(xiàng)選擇題為了確定短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的實(shí)際美元價(jià)值，買方（）。

A.以1000000美元的百分比計(jì)算合同價(jià)格
B.從100中減去合同價(jià)格
C.使用公式首先確定折扣，然后從1000000美元中扣除折扣
D.應(yīng)知道保證金是合同實(shí)際價(jià)值的10%

3.單項(xiàng)選擇題“基準(zhǔn)”這個(gè)術(shù)語通常用于描述（）

A.現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格與期貨價(jià)格的差額
B.連續(xù)交割月份的期貨價(jià)格差異
C.兩個(gè)地區(qū)的現(xiàn)金市場(chǎng)價(jià)格差異
D.期貨收盤價(jià)逐日變化

5.單項(xiàng)選擇題套期保值是可能的，因?yàn)楝F(xiàn)金和期貨價(jià)格（）

A.向向相反方向移動(dòng)
B.上下移動(dòng)量相同
C.一般在同一方向上的變化量大致相同
D.由CFTC監(jiān)管

6.單項(xiàng)選擇題以下4項(xiàng)中哪一項(xiàng)相當(dāng)于多頭套期保值？（）

A.買入看漲期權(quán)/賣出看跌期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)/買入看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)/賣出看跌期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)/買入看跌期權(quán)

7.單項(xiàng)選擇題簽訂客戶協(xié)議書的目的是（）

A.為了如果客戶的保證金要求沒有得到滿足，其頭寸可以被清算
B.給經(jīng)紀(jì)人授權(quán)書
C.滿足CFTC規(guī)則
D.保護(hù)經(jīng)紀(jì)人

9.單項(xiàng)選擇題同時(shí)將一個(gè)交割月的頭寸轉(zhuǎn)移到一個(gè)遠(yuǎn)期的月份執(zhí)行一個(gè)（）

A.按月定單
B.兩筆凈交易
C.包括ab
D.以上都不是

10.單項(xiàng)選擇題一個(gè)客戶有一個(gè)多頭套期保值，有8份CBT合約，價(jià)值6.8美元。價(jià)格降到6.76美元，他的利潤(rùn)將如何收到影響（）

A.將有追加保證金的通知，將保證金返還到初始水平
B.將有追加保證金的通知，保持保證金在維護(hù)水平
C.將有追加保證金的通知，將保證金提高到維護(hù)水平以上
D.不會(huì)追加保證金