在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構購買場外看跌期權產品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
若場外期權產品各要素與保險條款一致，完全對沖了保險公司所面臨的市場風險，期權單價為300元/噸，項目結束時，期貨經(jīng)營機構期貨頭寸共平倉獲利400萬元，則期貨經(jīng)營機構的收益為（）萬元。A.-29.7
B.29.7
C.-51.5
D.51.5
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在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構購買場外看跌期權產品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
該項目中，保險產品標的是RU1901合約，承保目標價格為12500元/噸，投保數(shù)量為5000噸，保險期為9月到11月。項目到期時，若RU1901收盤價均值為11503元/噸，保險產品可以使膠農損失（）萬元。A.增加448.5
B.增加498.5
C.減少498.5
D.減少448.5
在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構購買場外看跌期權產品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
到期日，根據(jù)場外期權合約的執(zhí)行價格、結算價等要素的約定，期貨經(jīng)營機構向保險公司支付的金額為（）。A.max（執(zhí)行價格－結算價，0）×投保數(shù)量
B.-max（執(zhí)行價格－結算價，0）×投保數(shù)量
C.-max（結算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
D.max（結算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
當前股票價格為40元，無風險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該期權的Delta 值為（）。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
當前股票價格為40元，無風險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該股票的期限為3個月，執(zhí)行價格為40元的歐式看漲期權的理論價格為（）元。A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
A.實體經(jīng)濟短期并未得到明顯改善
B.法國政府增加財政支出
C.歐洲央行實行了寬松的貨幣政策
D.實體經(jīng)濟得到振興
A.每十個工作年齡人口中有一人失業(yè)
B.每十個勞動力中有一人失業(yè)
C.每十個城鎮(zhèn)居民中有一人失業(yè)
D.每十個人中有一人失業(yè)
A.周期性失業(yè)
B.結構性失業(yè)
C.自愿性失業(yè)
D.摩擦性失業(yè)
最新試題
某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
場外期權的合約條款都是標準化的。()
多元線性回歸模型的基本假定有()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產品損益（）。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
（）使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
關于收益增強結構，下列說法錯誤的是（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）