單項選擇題4月22日，某投資者預(yù)判基差將大幅走強，即以100.11元買入面值1億元的“13附息國債03”現(xiàn)券，同時以97.38元賣出開倉100手9月國債期貨；4月28日，投資者決定結(jié)束套利，以100.43元賣出面值1億元的“13附息國債03”，同時以97.40元買入平倉100手9月國債期貨，若不計交易成本，其盈利為（）萬元。

A.40
B.35
C.45
D.30


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1.單項選擇題如果收益率曲線斜率將變小，則應(yīng)該（）

A.進行收取浮動利率，支付固定利率的利率互換
B.進行收取固定利率，支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨

2.單項選擇題在指數(shù)化投資中，關(guān)于合成增強型指數(shù)基金的典型上佳策略是（）。

A.賣出固定收益?zhèn)?，所得資金買入股指期貨合約
B.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?br/>C.賣出股指期貨合約，所得資金買入固定收益?zhèn)?br/>D.買入固定收益?zhèn)?，同時剩余資金買入股指期貨合約

3.單項選擇題國債交易中，買入基差交易策略是指（）。

A.買入國債期貨，買入國債現(xiàn)貨
B.賣出國債期貨，賣空國債現(xiàn)貨
C.賣出國債期貨，買入國債現(xiàn)貨
D.買入國債期貨，賣空國債現(xiàn)貨

4.單項選擇題中國某企業(yè)出口一批電力裝備，約定3個月后以英鎊結(jié)算。為完全防范外匯波動風(fēng)險，該企業(yè)宜采用的策略是（）。

A.賣出英鎊看漲期權(quán)
B.買入英鎊NDF
C.買入英鎊看漲期權(quán)
D.賣出英鎊遠期合約

5.單項選擇題基金經(jīng)理通過賣出滬深300股指期貨、買入國債期貨實現(xiàn)資產(chǎn)配置調(diào)整，其決策依據(jù)的是對未來（）的預(yù)期。

A.經(jīng)濟增長率上升、通脹率上升
B.經(jīng)濟增長率上升、通脹率下降
C.經(jīng)濟增長率下降、通脹率上升
D.經(jīng)濟增長率下降、通脹率下降

8.單項選擇題在大豆基差貿(mào)易中，賣方叫價通常是在（）進行。

A.國際大豆貿(mào)易商和中國油廠
B.美國大豆農(nóng)場主與國際大豆貿(mào)易商
C.美國大豆農(nóng)場主和中國油廠
D.國際大豆貿(mào)易商與美國大豆農(nóng)場主和中國油廠

10.單項選擇題在交易模型評價指標(biāo)體系中，對收益和風(fēng)險進行綜合評價的指標(biāo)是（）。

A.夏普比率
B.交易次數(shù)
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率

最新試題

（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

題型：單項選擇題

（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。

題型：單項選擇題

關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標(biāo)是指（）。

題型：單項選擇題

場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準化的。()

題型：判斷題

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

題型：單項選擇題

關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。

題型：單項選擇題

期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

題型：單項選擇題

發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。

題型：單項選擇題