A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
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A.過大
B.過小
C.不變
D.無法確定
A.將點價交易和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行操作，形成基差交易
B.買賣期貨合約的價格通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定
C.基差交易以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ)
D.基差交易只有期現(xiàn)套利交易一種模式
A.量化策略思想來源
B.量化數(shù)據(jù)庫搭建
C.量化模型的測試與評估
D.量化交易的實現(xiàn)
A.期貨價格上漲，升貼水報價下降
B.期貨價格下跌，升貼水報價提高
C.期貨價格上漲，升貼水價格提高
D.期貨價格下跌，升貼水價格下降
A.Delta 對沖在場外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用
B.這種對沖可以完全消除風(fēng)險
C.目的是賣出期權(quán)方的整個投資組合不會受標(biāo)的現(xiàn)貨價格波動的影響
D.Delta 對沖是根據(jù)期權(quán)價格變動與標(biāo)的現(xiàn)貨價格變動的關(guān)系調(diào)整現(xiàn)貨頭寸
A.股指期貨
B.股票期權(quán)
C.股票互換
D.股指互換
A.進(jìn)出口
B.國家商品儲備
C.國家債券
D.外匯儲備
A.分類模型
B.關(guān)聯(lián)模型
C.順序模型
D.聚類模型
最新試題
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。