單項(xiàng)選擇題（）以投資組合中的金融工具是基本風(fēng)險(xiǎn)因子的現(xiàn)行組合，且風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.最小二乘法
D.蒙特卡洛模擬法


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值已成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和測(cè)度
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有相對(duì)穩(wěn)定性，時(shí)間區(qū)間越長(zhǎng)，投資組合和市場(chǎng)狀況越穩(wěn)定
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最大的優(yōu)點(diǎn)是可用于測(cè)量不同市場(chǎng)的不同風(fēng)險(xiǎn)并用一個(gè)數(shù)值表示出來(lái)，因此具有廣泛的適用性

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于主動(dòng)比重,下列說(shuō)法正確的是（）。

A.較低的主動(dòng)比重意味著投資組合的表現(xiàn)可能會(huì)與基準(zhǔn)差別較大
B.主動(dòng)比重指標(biāo)常用于分析追求相對(duì)收益的股票型基金
C.主動(dòng)比重為100%意味著該投資組合實(shí)質(zhì)上是一個(gè)指數(shù)基金
D.主動(dòng)比重為0則意味著該投資組合與基準(zhǔn)完全不同