A.期貨價格上漲，升貼水報價下降
B.期貨價格下跌，升貼水報價提高
C.期貨價格上漲，升貼水價格提高
D.期貨價格下跌，升貼水價格下降
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A.Delta 對沖在場外金融衍生品業(yè)務中有廣泛的應用
B.這種對沖可以完全消除風險
C.目的是賣出期權方的整個投資組合不會受標的現(xiàn)貨價格波動的影響
D.Delta 對沖是根據(jù)期權價格變動與標的現(xiàn)貨價格變動的關系調整現(xiàn)貨頭寸
A.股指期貨
B.股票期權
C.股票互換
D.股指互換
A.進出口
B.國家商品儲備
C.國家債券
D.外匯儲備
A.分類模型
B.關聯(lián)模型
C.順序模型
D.聚類模型
A.障礙期權通常比普通期權便宜，其對應結構化產(chǎn)品的參與率相對更高
B.障礙期權是一種路徑依賴期權
C.亞式期權依賴于標的物平均價格，其計算需覆蓋期權的整個存續(xù)期間
D.期權的標的必須明確且只有一種資產(chǎn)
A.表示歐式看漲期權被執(zhí)行的概率
B.表示看漲期權價格對資產(chǎn)價格的導數(shù)
C.在風險中性的前提下，投資者的預期收益率μ用無風險利率r 替代
D.資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性
A.成品油價格飆升
B.海產(chǎn)品價格下跌
C.豬肉的價格上漲
D.海產(chǎn)品需求減少
A.稻谷需求曲線向左移動
B.稻谷需求曲線向右移動
C.稻谷供給曲線向左移動
D.稻谷供給曲線向右移動
最新試題
多元線性回歸模型的基本假定有()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產(chǎn)配置，該交易策略的結果為（）。
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。