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A.增加
B.減少
C.不變
D.不確定
A.滑點是下單價與實際成交價之間的價差
B.滑點現(xiàn)象可能是由于網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸延遲造成的
C.滑點是由于交易者對行情判斷失誤造成的
D.滑點現(xiàn)象可能是不正規(guī)交易所故意做手腳造成的
A.3045.3
B.3068.3
C.3150.2
D.3215.6
A.進口
B.出口
C.本國
D.外國
A.(369.3,426.5)
B.(716.9,937.18)
C.(645.2,710..3)
D.(795.7,826.1)
A.CDS 期限必須小于債券剩余期限
B.信用風險發(fā)生時,持有CDS 的投資人將虧損
C.CDS 價格與利率風險正相關(guān)
D.信用利差越高,CDS 價格越高
A.流動性交易策略
B.統(tǒng)計套利策略
C.事件交易策略
D.市場微觀結(jié)構(gòu)交易策略
最新試題
從市場實踐來看,商品遠期交易市場主要有()。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時,將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系,通??梢酝ㄟ^()來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu),下列說法錯誤的是()。