最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒(méi)有政府監(jiān)管。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿(mǎn)足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。