人的認(rèn)知過程包括（）
Ⅰ.信息獲取
Ⅱ.信息加工
Ⅲ.信息輸出
Ⅳ.信息反饋

關(guān)于市場有效性，下列說法錯誤的有（）
Ⅰ.如果股價變動是可以預(yù)測的，那么市場是有效的
Ⅱ.市場有效性來源于競爭
Ⅲ.在有效性市場中，指數(shù)化投資策略是不可取的
Ⅳ.如果市場是有效的，歷史信息不能引起股價變動

下列關(guān)于多一空組合策略的說法中，正確的有（）
Ⅰ.是一種被動型投資策略
Ⅱ.是一種戰(zhàn)術(shù)性投資策略
Ⅲ.買入看漲股票的同時買入看跌股票
Ⅳ.試圖抵消市場風(fēng)險而獲得單個證券的阿爾法收益差額

關(guān)于無差異曲線，下列說法正確的有（）
Ⅰ.無差異曲線向右上方傾斜
Ⅱ.無差異曲線之間不相交
Ⅲ.無差異曲線向右下方傾針
Ⅳ.無差異曲線隨著風(fēng)險厭惡水平增加越來越陡

對兩兩種證券構(gòu)成的組合，在不允許賣空的情況下，下列說法正確的有（）
Ⅰ.完全負(fù)相關(guān)下，可獲得無風(fēng)險組合
Ⅱ.不相關(guān)情況下，可得到一個組合，其風(fēng)險小于兩個證券組合中任一證券的風(fēng)險
Ⅲ.當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)為0.5時，得不到一個組合使得組合風(fēng)險小于單個證券的風(fēng)險
Ⅳ.組合的風(fēng)險與兩證券間的投資比例無關(guān)

現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論是經(jīng)典投資理論的主體，其主要內(nèi)容包括（）
Ⅰ.資產(chǎn)組合選擇理論
Ⅱ.資本結(jié)構(gòu)理論
Ⅲ.資本資產(chǎn)定價模型
Ⅳ.套利定價理論

假設(shè)證券的收益率符合一個單因素模型，某投資者有的一個投資組合特征如下表

根據(jù)上述特征，該投資者發(fā)現(xiàn)能夠用證券A、B、C構(gòu)造套利組合，于是決定通過“增加證券A的持有比例，并相應(yīng)減少原持有組合中證券B和證券C的持有比例”的方法進(jìn)行套利。假定該投資者原持有組合中證券A的持有比例增加0.2，在調(diào)整后該投資人的投資組合達(dá)到套利目的的方式有（）
Ⅰ.證券B的持有比例降為0.3
Ⅱ.證券C的持有比例降為0.3
Ⅲ.證券B的持有比例降為0.5
Ⅳ.證券C的持有比例降為0.1

關(guān)于套利定價理論（APT）和資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的比較，下列說法正確的有（）
Ⅰ.套利定價理論增大了結(jié)論的實用性
Ⅱ.在套利定價理論中，證券的風(fēng)險由多個因素共同來解釋
Ⅲ.套利定價理論（APT）和資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）都假定了投資期、投資者的類型和投資者的預(yù)期
Ⅳ.β系數(shù)只能解釋風(fēng)險的大小，并不能解釋風(fēng)險的來源

下列關(guān)于證券市場線的表述中，錯誤的是（）
Ⅰ.證券市場線意味著市場中可能存在負(fù)收益的風(fēng)險證券
Ⅱ.證券市場線上的任何一個點都是有效組合
Ⅲ.證券市場線上代表了有效組合預(yù)期回報率和β系數(shù)之間的均衡關(guān)系
Ⅳ.證券市場線意味著與市場組合協(xié)方差更大的證券具有較高的預(yù)期回報率

已知證券A的投資收益率等于0.08和-0.02的可能性均為50％，證券B的投資收益率等于0.05和-0.01的可能性均為50%，那么（）
Ⅰ.在均值一標(biāo)準(zhǔn)差平面上，證券A優(yōu)于證券B
Ⅱ.證券A的方差等于0.0025
Ⅲ.證券B的標(biāo)準(zhǔn)差等于0.03
Ⅳ.證券A的期望收益率等于0.03