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個股期權(quán)
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每日一練
章節(jié)練習(xí)
個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(xí)(2019.07.28)
來源：考試資料網(wǎng)
1
Gamma在認(rèn)購期權(quán)（）時最大。
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2
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
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3
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
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4
賣出1張行權(quán)價為50元的平值認(rèn)沽股票期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。
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5
當(dāng)Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。
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6
以下哪一個正確描述了theta（）。
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7
某期權(quán)的Delta為0.4，交易100份該期權(quán)，則在Delta中性下需要交易的標(biāo)的證券的份數(shù)是（）。
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8
在期權(quán)交易中，（）是義務(wù)的持有方，交易時收取一定的權(quán)利金，有義務(wù)，但無權(quán)利。（）
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9
合成股票空頭策略指的是（）
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10
股票認(rèn)沽期權(quán)維持保證金的公式為：認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=Min{結(jié)算價+Max[25%*WGK合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，X*行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。
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