期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(2019.09.17)

來源：考試資料網

1 指數化投資是（）。

2 考慮一個基于不支付利息的股票的遠期合約多頭，3個月后到期。假設股價為40美元，3個月無風險利率為年利率5％，遠期價格為（）美元時，套利者能夠套利。

3.判斷題用不變價格計算的GDP可以反映一個國家或地區(qū)的經濟發(fā)展規(guī)模；用現行價格計算的GDP可以用來反映國民經濟的增長速度。

4 年化收益率是衡量一個交易策略盈利能力的最直觀的指標，較為優(yōu)秀的交易策略的年化收益率一般（）。

5.判斷題結構化產品市場中的投資者或者某個機構的交易員，其參與的目的在于從產品定價偏差中獲得經驗。

6.問答題化工品價格傳導有何特點？

參考答案：（1）時間滯后性：由于石化產品產業(yè)鏈復雜，所以價格在傳導中存在著滯后性，越是下游的產品，越在價格傳導過程中處于劣勢。

7.判斷題大型對沖機構與大型投機商能夠較好地預測價格，大型對沖機構的預測結果一貫好于大型投機商。

8 造成生產者價格指數（PH）持續(xù)下滑的主要經濟原因可能有（）。

9 非美元報價法報價的貨幣的點值等于（）。

10 股指期貨交割是促使（）的制度保證，使股指期貨市場真正發(fā)揮價格晴雨表的作用。

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