期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.11.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1 標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前的價格為30元，已知1年后該股票價格或為37．5元，或為25元。假設(shè)無風(fēng)險利率為8％，連續(xù)復(fù)利，計算對應(yīng)1年期，執(zhí)行價格為25元的看漲期權(quán)理論價格為（）元。

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2 下列輸出結(jié)果不屬于回歸統(tǒng)計的是（）。

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3 某美國公司將于3個月后支付1億比索（Chileanpeso）貨款。為防范比索升值導(dǎo)致的應(yīng)付美元成本增加，該公司與當(dāng)?shù)劂y行簽訂NDF合約，鎖定美元兌比索的遠期匯率等于即期匯率（0.0025）。3個月后，若即期匯率變?yōu)?.0020，則（）。

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4 中金所5年期國債期貨最后交易日的交割結(jié)算價為（）。

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5 我國國債持有量最大的機構(gòu)類型是（）。

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6 當(dāng)天，客戶到該銀行以人民幣兌換6000港幣現(xiàn)鈔，需要付出（）元人民幣。

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7 在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)，若對回歸模型增加一個解釋變量，R2一般會（）。