個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(2019.12.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 合成股票空頭策略指的是（）

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2 行權(quán)價格越高，賣出認沽期權(quán)的風險（）。

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3 下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。

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4 假設(shè)正股價格上漲10元，認沽期權(quán)價值下降2元，則該認沽期權(quán)delta值為（）

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5 認購-認沽期權(quán)平價公式是針對以下那兩類期權(quán)的（）。

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6 跨式策略的到期最大損失和最大收益分別是（）。

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7 關(guān)于期權(quán)交易中，保證金繳納情況，敘述正確的是（）。

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8 行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。

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9 2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。

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10 某期權(quán)的Delta為0.4，交易100份該期權(quán)，則在Delta中性下需要交易的標的證券的份數(shù)是（）。

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