個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(xí)(2020.02.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某股票現(xiàn)在價格為50元，其對應(yīng)行權(quán)價為48元的認購期權(quán)合約價格為4元，假設(shè)該股票短時間內(nèi)的Delta為0.6.則該期權(quán)此時的杠桿倍數(shù)為（）。

2 某股票認沽期權(quán)行權(quán)價為24元，結(jié)算價為3元，合約標(biāo)的收盤價為20元，合約單位為1000，則該認沽期權(quán)義務(wù)倉持倉維持保證金為（）。

3 賣出認購股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖（）。

4 對于現(xiàn)價為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為10元、1個月到期的認購期權(quán)權(quán)利金價格為1.5元，則賣出開倉該認購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若標(biāo)的證券價格為10.5元，那么該認購期權(quán)持有到期的利潤為（）。

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5 對于行權(quán)價較低的認沽期權(quán)PL，行權(quán)價較高的認沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認沽價差策略（）。

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6 投資者賣出了認沽期權(quán)，那么為了對沖股價下跌帶來的合約風(fēng)險，可采取的策略是（）。

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7 對于領(lǐng)口策略，下列說法錯誤的是（）。

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8 計算維持保證金不需要用到的數(shù)據(jù)是（）。

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9 認沽期權(quán)賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。

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10 以下哪一個正確描述了gamma（）。

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