個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(xí)(2020.03.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 丁先生短期看多后市，故以5元的價格賣出了一張行權(quán)價為50元的甲股票近月認(rèn)沽期權(quán)，那么到期日股價為（）時，丁先生達(dá)到了盈虧平衡。

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2 已知當(dāng)前股價為10元，該股票行權(quán)價格為11元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金是1元，則賣出認(rèn)購期權(quán)的盈虧平衡點是（）元。

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3 假設(shè)某投資者賣出一張行權(quán)價為10元的甲股票認(rèn)購期權(quán)（每張5000股），該期權(quán)價格為每股0.2元，到期日股票市場價格為9元，則該投資者的到期損益為（）。

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4 出現(xiàn)以下哪種情況，中國結(jié)算上海分公司、上交所有權(quán)對投資者的相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）。

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5 下列關(guān)于牛市行情期權(quán)交易策略的說法中不正確的是（）。

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6 希臘字母描述了期權(quán)價格關(guān)于各影響因素的敏感度，其中Vega描述了期權(quán)價格關(guān)于股價波動率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

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7 苗先生認(rèn)為甲股票在剩余一周時間內(nèi)不會發(fā)生太大的波動，其用甲股票的認(rèn)沽期權(quán)做了蝶式套利，其18、20、22元行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)價格分別為0.4；0.8；2，則該策略的每股最大盈利和最大風(fēng)險分別是（）元。

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8 股票認(rèn)沽期權(quán)維持保證金的公式為：認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=Min{結(jié)算價+Max[25%*WGK合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，X*行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。

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9 投資者開倉賣出了一張行權(quán)價是9元的認(rèn)沽期權(quán)合約，該期權(quán)前日結(jié)算價是0.5元，標(biāo)的股票前收盤價是10元，合約單位為1000，則應(yīng)繳納的初始保證金是（）元。

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10 認(rèn)購期權(quán)的價格為5元、標(biāo)的證券的當(dāng)前價格為60元、行權(quán)價的貼現(xiàn)值為58.5元，則相同行權(quán)價和到期日的認(rèn)沽期權(quán)的價格為（）。

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