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投資學(xué)章節(jié)練習(xí)(2020.04.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1 一個在小麥期貨中做（）頭寸的交易者希望小麥價格將來（）。

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2 關(guān)于階梯價格指令，下面哪些說法是正確的？（）

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3 如果你持有票面利率為10%的15年期債券，每年付息。為防利率發(fā)生0.18%的變化，你需要多少份長期國債期貨合約為你的投資作套期保值（）（假定市場利率為10%，每年支付20年期的長期國債合約交割日的票面利率為8%）。

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4.問答題對比分析金融期貨和金融遠期的異同。

參考答案：遠期合約與期貨合約頗有相似之處，容易混淆。因為這兩種合約都是契約交易，均為交易雙方約定為未來某一日期以約定價格買或賣一定...

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5 關(guān)于債券的持續(xù)期的說法正確的是（）。

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6.問答題如果可以認為股票市場的收益十分吻合一種單指數(shù)結(jié)構(gòu)，那么需要多少估計值？

參考答案：

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7 “風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”和投資學(xué)四大準則中內(nèi)涵最接近的是（）

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8 假定你在兩年內(nèi)投資于一種資產(chǎn)。第一年收益率為15%，第二年為-10%。你的年幾何平均收益率是：（）。

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9.判斷題美式期權(quán)只能在期權(quán)到期日執(zhí)行權(quán)力。

參考答案：錯

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10.問答題現(xiàn)在可以進行為期五年的互換，以LIBOR換8%的利率。場外互換被定義為以LIBOR與除8%以外的固定利率互換。例如，一企業(yè)息票為10%的已發(fā)行債務(wù)可以轉(zhuǎn)化為合成型浮動利率債務(wù)，只要通過互換，它支付LIBOR而收回10%的固定利息。要使這種互換的交易雙方都接受，要預(yù)先支付多少錢？假定名義本金為1000萬美元。

參考答案：企業(yè)收到2%的固定利率比市場利率要高。額外的0.02×1000萬美元的收益額的現(xiàn)值等于200000×年金因素（5，8%）...

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