注冊(cè)會(huì)計(jì)師期權(quán)估價(jià)值評(píng)估單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.18)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列有關(guān)對(duì)敲策略表述錯(cuò)誤的是（）。

2 如果已知期權(quán)的價(jià)值為10元，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為9元，則該期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)為（）元。

3 假設(shè)ABC公司股票目前的市場價(jià)格50元，而在一年后的價(jià)格可能是60元或40元兩種情況。再假定存在一份100股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價(jià)格為50元。投資者可以按10%的無風(fēng)險(xiǎn)利率借款。購進(jìn)上述股票且按無風(fēng)險(xiǎn)利率10%借入資金，同時(shí)售出一份100股該股票的看漲期權(quán)。則按照復(fù)制原理，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

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4 如果股票目前市價(jià)為50元，半年后的股價(jià)為51元，假設(shè)沒有股利分紅，則連續(xù)復(fù)利年股票投資報(bào)酬率等于（）。

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5 對(duì)股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是（）。

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