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單項選擇題

如果已知期權(quán)的價值為10元，期權(quán)的內(nèi)在價值為9元，則該期權(quán)的時間溢價為（）元。

A.0
B.19
C.1
D.-1

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單項選擇題

假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為60元。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，在利用復(fù)制原理確定其價值時，如果已知股價下行時的到期日價值為0，套期保值比率為0.6，則該期權(quán)的執(zhí)行價格為（）元。

A.59
B.60
C.62
D.65

單項選擇題

下列關(guān)于二叉樹期權(quán)定價模型的表述中，錯誤的是（）。

A.二叉樹模型是一種近似的方法
B.將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不同的
C.期數(shù)越多，計算結(jié)果與布萊克一斯科爾斯定價模型的計算結(jié)果越接近
D.假設(shè)前提之一是不允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)

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