判斷題市場內(nèi)利差要求存在多個市場。

你可能感興趣的試題

4.單項選擇題芝加哥交易委員會關(guān)于國債期貨的期權(quán)到期日為（）

A.標(biāo)的期貨交割月的第一個星期六
B.期權(quán)交易最后一天之后的第一個星期六
C.期權(quán)交易最后一天之后的第一個工作日
D.交割月份第三個星期五之后的星期六

5.單項選擇題如果投資者認(rèn)為糖價即將大幅上漲，但不確定（上漲或下跌）的方向，他會（）。

A.購買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價買入/賣出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買入7月份的看漲期權(quán)/買入7月份的看跌期權(quán)，兩者的行使價格相同
D.賣出7月份的看漲期權(quán)/賣出7月份的看跌期權(quán)，兩者的執(zhí)行價格相同

6.單項選擇題如果套期保值者須申報的持倉量，他要怎么報告？（）

A.每天報告
B.每周報告
C.每月報告
D.每季度報告

7.單項選擇題考慮看漲期權(quán)的內(nèi)在價值（）

A.標(biāo)的商品合同的市場價格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價格的部分
B.期權(quán)的行使價格/執(zhí)行價格超過標(biāo)的商品合同的市場價格
C.期貨合約的價格超過該商品的實際現(xiàn)金價值
D.以上都不是

10.單項選擇題目前標(biāo)準(zhǔn)普爾（S&P）平均是240。假設(shè)投資者的投資組合的beta2.0，目前價值約24萬美元。如果投資者賣空，將充分對沖投資組合（）

A.1份標(biāo)普期貨合約
B.2份標(biāo)普期貨合同
C.3份標(biāo)普期貨合同
D.4份標(biāo)普期貨合約