A.購買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價買入/賣出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買入7月份的看漲期權(quán)/買入7月份的看跌期權(quán)，兩者的行使價格相同
D.賣出7月份的看漲期權(quán)/賣出7月份的看跌期權(quán)，兩者的執(zhí)行價格相同
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A.每天報告
B.每周報告
C.每月報告
D.每季度報告
A.標的商品合同的市場價格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價格的部分
B.期權(quán)的行使價格/執(zhí)行價格超過標的商品合同的市場價格
C.期貨合約的價格超過該商品的實際現(xiàn)金價值
D.以上都不是
A.$17，100
B.$15，800
C.$15，200
D.都不對
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
A.1份標普期貨合約
B.2份標普期貨合同
C.3份標普期貨合同
D.4份標普期貨合約
最新試題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。