A.購買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價買入/賣出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買入7月份的看漲期權(quán)/買入7月份的看跌期權(quán),兩者的行使價格相同
D.賣出7月份的看漲期權(quán)/賣出7月份的看跌期權(quán),兩者的執(zhí)行價格相同
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A.每天報(bào)告
B.每周報(bào)告
C.每月報(bào)告
D.每季度報(bào)告
A.標(biāo)的商品合同的市場價格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價格的部分
B.期權(quán)的行使價格/執(zhí)行價格超過標(biāo)的商品合同的市場價格
C.期貨合約的價格超過該商品的實(shí)際現(xiàn)金價值
D.以上都不是
A.$17,100
B.$15,800
C.$15,200
D.都不對
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
A.1份標(biāo)普期貨合約
B.2份標(biāo)普期貨合同
C.3份標(biāo)普期貨合同
D.4份標(biāo)普期貨合約
A.+0.10
B.-0.10
C.+0.05
D.-0.05
A.136.20
B.140.15
C.140.05
D.136.15
A.有些交易被省略了
B.只顯示投標(biāo)
C.市場提前關(guān)閉
D.包括中間價格報(bào)價和交易
位投資者以2-24/64(2375美元)的價格購買了一份12月78日到期的美國國債。12月國債期貨合約的交易價格為80美元。保費(fèi)將包括()
I.內(nèi)在價值2000美元。
II.價值2,375美元的價內(nèi)價值。
III.375美元的時間價值。
IV.超出2000美元的貨幣價值。
A.I
B.僅限I和II
C.僅限I和III
D.僅限III和IV
A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失,但金額無法確定
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動盈虧為()元。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
一般而言,套期保值交易()。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
下列對點(diǎn)價交易的描述,正確的是()。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。