單項選擇題股票看漲期權(quán)價格的變動百分率與股價變動百分率的比值叫（）。

A.期權(quán)彈性
B.期權(quán)的δ
C.期權(quán)的θ
D.期權(quán)的γ
E.上述各項均不準確


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1.單項選擇題股票看漲期權(quán)的美元價值變動總是（）。

A.低于股價變動
B.高于股價變動
C.與股價變勸負相關(guān)
D.b和c
E.a和c

2.單項選擇題看漲期權(quán)的套期保值率總是（）。

A.等于1
B.大于1
C.介于0~1之間
D.介于-1~0之間
E.沒有限值

3.單項選擇題看漲期權(quán)的套期交易率是（），看跌期權(quán)的套期交易率是（）。

A.負的；正的
B.負的；負的
C.正的；負的
D.正的；正的
E.0；0

4.單項選擇題套期保值率為0.7意味著套期交易組合應由（）組成。

A.每一短期股票配以0.70長期期權(quán)
B.每一長期股票配以0.70短期期權(quán)
C.每一短期期權(quán)配以0.70長期股票
D.每一長期期權(quán)配以0.70長期股票
E.上述各項均不準確

5.單項選擇題其他條件不變，股票看漲期權(quán)的價格與下列因素正相關(guān)，除了（）。

A.股價
B.到期時間
C.股票易變性
D.到期價格
E.上述各項均不準確