單項(xiàng)選擇題假設(shè)股票市場(chǎng)收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個(gè)投資基金分析了100只股票,希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算()個(gè)協(xié)方差。

A.45
B.100
C.4950
D.10000
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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3.單項(xiàng)選擇題如果回歸方程計(jì)算出一個(gè)公司的貝塔值為0.6,美林公司將認(rèn)為修正的貝塔值應(yīng)為()。

A.大于零小于0.6
B.在0.6和1.0之間
C.在1.0和1.6之間
D.大于1.6
E.小于或等于零

4.單項(xiàng)選擇題羅森博格和蓋伊發(fā)現(xiàn)可以幫助預(yù)測(cè)一個(gè)公司貝塔值的是()。

A.負(fù)債/資產(chǎn)比率
B.市場(chǎng)資本化程度
C.收入的方差
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題如果指數(shù)模型有效,對(duì)確定資產(chǎn)k和l的協(xié)方差很有用的是()。

A.βk
B.βl
C.σM
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確