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問(wèn)答題 上海市場(chǎng)、法國(guó)市場(chǎng)和德國(guó)市場(chǎng)有關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示，請(qǐng)計(jì)算：①將資金等分投資在上海市場(chǎng)和深圳市場(chǎng)的投資組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)；
②將資金三等分投資在上海市場(chǎng)、德國(guó)市場(chǎng)和法國(guó)市場(chǎng)所構(gòu)建的組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)；
③對(duì)上述兩個(gè)投資組合的優(yōu)劣進(jìn)行評(píng)價(jià)。

參考答案： ①組合的預(yù)期收益率為24.49%，標(biāo)準(zhǔn)差約為61.68%；
②約為13.06%，標(biāo)準(zhǔn)差約為21.84%；

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1.問(wèn)答題 下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

參考答案：①證券A和證券B的收益率均值分別為20%和15%；
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.0...

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2.問(wèn)答題 下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

參考答案：①證券A和證券B的收益率均值都為20%；
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.079057...

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3.問(wèn)答題 證券A、B收益率分布如下表。某投資者有三種選擇：①全部買入證券A；②全部買入證券B；③將資金等比例投放在證券A、B的組合上。問(wèn)：該投資者應(yīng)如何選擇？為什么？

參考答案：①計(jì)算證券A和證券B的預(yù)期收益率分別為10.5%、6%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為18.90%、14.73%；
②計(jì)算協(xié)方差...

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4.問(wèn)答題 假設(shè)你可以用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率2%借貸資金，你有50000元可以用于投資。下面有兩只股票的資料，問(wèn)：①如果你將資金50000元的30%投資于股票X，70%投資于股票Y，你的投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差為多少？②如果上述投資組合是一個(gè)有效組合，你要讓你50000元的投資獲得12%的預(yù)期收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？

參考答案：①組合的預(yù)期收益率約為18.6%，標(biāo)準(zhǔn)差為46.44%。②60.24%的資金投資在組合上，即9036元購(gòu)買股票X，210...

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5.問(wèn)答題 兩只基金的特性如表，試計(jì)算①兩只證券最小方差組合中各證券所占比例；②最小方差組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

①配置在債券和股票上的資金比例分別為82%和18%；②最小標(biāo)準(zhǔn)差組合的預(yù)期收益率為8.9%，標(biāo)準(zhǔn)差為11.45%。