單項選擇題你是一風(fēng)險厭惡的投資者，資產(chǎn)組合A的期望收益是12%，標(biāo)準(zhǔn)差是18%；資產(chǎn)組合B的標(biāo)準(zhǔn)差是21%，并且年終有概率相等的可能現(xiàn)金流84000元和144000元B的價格為多少時，A與B是無差異的？（）

A.100000元
B.101786元
C.84000元
D.121000元
E.以上各項均不準(zhǔn)確


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1.單項選擇題下列有關(guān)套期保值（又稱對沖策略）的哪個說法是正確的？（）

A.套期保值是向一個現(xiàn)存的投資組合中添加證券以增加整個組合的收益
B.套期保值是投資者使用的策略用來增加組合的風(fēng)險和收益
C.套期保值是投資者使用的策略用來減少組合的風(fēng)險
D.套期保值是一種用來增加組合波動性的策略
E.以上各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題考慮一個風(fēng)險資產(chǎn)組合A，預(yù)期收益0.15，標(biāo)準(zhǔn)差0.15，它在一條給定的無差異曲線上，下列哪一項也在相同的無差異曲線上？（）

A.E（r）=0.15；標(biāo)準(zhǔn)差=0.2
B.E（r）=0.15；標(biāo)準(zhǔn)差=0.1
C.E（r）=0.1；標(biāo)準(zhǔn)差=0.1
D.E（r）=0.2；標(biāo)準(zhǔn)差=0.15
E.E（r）=0.1；標(biāo)準(zhǔn)差=0.2

4.單項選擇題根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)，下列哪一項投資優(yōu)于其他？（）

A.E（r）=0.15；標(biāo)準(zhǔn)差=0.2
B.E（r）=0.1；標(biāo)準(zhǔn)差=0.2
C.E（r）=0.1；標(biāo)準(zhǔn)差=0.25
D.E（r）=0.15；標(biāo)準(zhǔn)差=0.25
E.沒有一項優(yōu)于其他