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單項(xiàng)選擇題由兩只證券組合成的所有可能的資產(chǎn)組合，它們的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差組成的直線是（）

A.風(fēng)險(xiǎn)收益替代線
B.資本配置線
C.有效邊界
D.資產(chǎn)組合集
E.證券市場(chǎng)線

1.單項(xiàng)選擇題證券X期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。證券Y期望收益率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為27%。如果兩只證券的相關(guān)系數(shù)為0.7，它們的協(xié)方差是（）

A.0.038
B.0.070
C.0.018
D.0.013
E.0.054

2.單項(xiàng)選擇題如果由兩只風(fēng)險(xiǎn)證券組成的最小方差資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)為零，那么這兩只證券之間的相關(guān)系數(shù)為（）

A.0
B.1.0
C.0.5
D.-1.0
E.要看它們的標(biāo)準(zhǔn)差

3.單項(xiàng)選擇題為更接近現(xiàn)實(shí)生活，CAPM模型只需要（）

A.引入不同的借款和貸款利率
B.允許對(duì)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
C.假設(shè)投資者不會(huì)利用保證金
D.A、B
E.A、C

4.單項(xiàng)選擇題CAPM模型最簡(jiǎn)單的形式中（）

A.假設(shè)借貸利率相等
B.禁止借入資金
C.假設(shè)借款利率高于貸款利率
D.用無風(fēng)險(xiǎn)利率代替借貸利率
E.A和D

5.單項(xiàng)選擇題最優(yōu)資產(chǎn)組合（）

A.是無差異曲線和資本配置線的切點(diǎn)
B.是投資機(jī)會(huì)中收益方差比最高的那點(diǎn)
C.是投資機(jī)會(huì)與資本配置線的切點(diǎn)
D.是無差異曲線上收益方差比最高的那點(diǎn)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確