單項選擇題A、B股票的指數(shù)模型估計結(jié)果如下:RA=0.01+0.8RM+eA,RB=0.02+1.2RM+eB,如果RM=0.20,(eA)=0.20,(eB)=0.10,A股票的標準差是()

A.0.0656
B.0.0676
C.0.2561
D.0.2600
E.以上各項均不準確


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2.單項選擇題單指數(shù)模型用以代替市場風險因素的是()

A.市場指數(shù),例如標準普爾500指數(shù)
B.經(jīng)常賬戶的赤字
C.GNP的增長率
D.失業(yè)率
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題投資分散化加強時,資產(chǎn)組合的方差會接近()

A.0
B.1
C.市場組合的方差
D.無窮大
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)()

A.所有的投資者都是價格的接受者
B.所有的投資者都有相同的持有期
C.投資者為資本所得支付稅款
D.A和B正確
E.A、B和C都正確

5.單項選擇題市場資產(chǎn)組合的風險溢價將和以下哪一項成比例?()

A.投資者整體的平均風險厭惡程度
B.市場資產(chǎn)組合的風險即它的方差
C.用貝塔值測度的市場資產(chǎn)組合的風險
D.A和B
E.A和C