A、基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法，高級計量法
B、標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法，基本指標(biāo)法，高級計量法
C、高級計量法，標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法，基本指標(biāo)法
D、基本指標(biāo)法，高級計量法，標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法
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A、法律風(fēng)險
B、流動性風(fēng)險
C、聲譽(yù)風(fēng)險
D、國家風(fēng)險
A、歷史法：通過大量模擬產(chǎn)生的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價格所形成的分布去逼近資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價值的真實分布，從而估計出資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在給定置信水平下的VaR值。
B、參數(shù)法：假定風(fēng)險因子收益的變化服從特定的分布，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因子收益分布的參數(shù)值，得出整個投資組合收益分布的特征值。
C、蒙特卡羅法：利用資產(chǎn)組合在過去一段時期內(nèi)收益分布的歷史數(shù)據(jù)，并假定歷史變化在未來會重現(xiàn)，以確定持有期內(nèi)給定置信水平下資產(chǎn)組合的最低收益水平，推算資產(chǎn)組合的VaR值。
A、債券買賣敞口限額
B、匯率風(fēng)險敞口限額
C、黃金買賣敞口限額
D、止損限額
A、交易限額
B、風(fēng)險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、交易限額
B、風(fēng)險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、交易限額
B、風(fēng)險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、利率錯配缺口
B、貨幣錯配缺口
C、流動性缺口
D、都不是
A、限額管理
B、流動性管理
C、利率風(fēng)險管理
D、都不是
A、利率錯配缺口
B、貨幣錯配缺口
C、流動性缺口
D、都不是
A、VaR分析
B、事后檢驗
C、敏感性分析
D、情景分析
最新試題
對重大風(fēng)險管理事項，相關(guān)非成員單位可申請列席風(fēng)險管理委員會0會議。
根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會可以要求單個銀行提高最低資本充足率標(biāo)準(zhǔn)。
按總行《關(guān)于加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管理工作的通知》，法人客戶不良貸款調(diào)出不良，需滿足什么條件？
在做信貸資產(chǎn)減值測試時，預(yù)計借款人自身產(chǎn)生的現(xiàn)金流入時，應(yīng)以其歷史經(jīng)營現(xiàn)金流入情況、還款記錄等為基礎(chǔ)，審慎評估其未來經(jīng)營狀況，充分考慮還款意愿的影響。同一借款人有多筆貸款的，應(yīng)根據(jù)貸款本金占比分解填報。分別寫出在與借款人訂立還款計劃的和未與借款人訂立還款計劃的兩種不同情況下，在同時滿足以下條件的前提下，可按照還款計劃作為現(xiàn)金流入預(yù)計結(jié)果。
對經(jīng)風(fēng)險管理委員會會議審議，主任委員審批結(jié)果為否決的風(fēng)險管理事項，有關(guān)單位可口頭提請復(fù)議。
市場風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過將市場風(fēng)險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實現(xiàn)收益率的最大化。
在風(fēng)險經(jīng)理派駐方面，總行今年正在進(jìn)行二級分行風(fēng)險主管派駐制試點。
羅熹副行長指出，總行風(fēng)險管理部與資產(chǎn)負(fù)債管理部要密切配合，建立有效機(jī)制，統(tǒng)籌安排本外幣投融資業(yè)務(wù)與全行流動性管理。
在做信貸資產(chǎn)減值測試時，預(yù)計保證人產(chǎn)生的現(xiàn)金流入時，應(yīng)以保證人歷史經(jīng)營現(xiàn)金流入情況、代償記錄為基礎(chǔ)，審慎評估其未來經(jīng)營狀況，充分考慮代償意愿的影響。同一借款人多筆貸款對應(yīng)同一個保證人的，應(yīng)根據(jù)貸款本金占比分解填報。預(yù)測時主要考慮哪些因素？
高管人員嚴(yán)重違規(guī)屬于重大操作風(fēng)險事件。