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A.收益率曲線風(fēng)險
B.基準(zhǔn)風(fēng)險
C.期權(quán)性風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險
A.交易賬戶的利率風(fēng)險
B.交易賬戶的股票風(fēng)險
C.銀行賬戶的匯率風(fēng)險
D.銀行賬戶的商品風(fēng)險
A.波羅的海干散貨指數(shù)
B.石油價格
C.恩格爾系數(shù)
D.道瓊斯指數(shù)
A.久期分析
B.壓力測試
C.缺口分析
D.VaR分析
A.方差－協(xié)方差法
B.違約概率
C.歷史模擬法
D.蒙特卡洛法
A.浮動利率存單
B.期貨
C.利率選擇權(quán)
D.利率交換
A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控
B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸
C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價
D.按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層
A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示
B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總
C.將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制
D.風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂
A.在實踐中通常簡稱為遠(yuǎn)期
B.可以用于外匯投機
C.是外匯交易中最基本的交易
D.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險
A.流動性比率或指標(biāo)法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
最新試題
理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品分類根據(jù)按照客戶獲取收益方式的不同，理財產(chǎn)品還可以分為（）。
行對合作機構(gòu)的風(fēng)險評價內(nèi)容有（）
以下哪些因素可以確定理財產(chǎn)品基礎(chǔ)風(fēng)險等級（）。
個人客戶的風(fēng)險評估側(cè)重于（）。
商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理，為確保將所承擔(dān)的市場風(fēng)險控制在可以承受的合理范圍內(nèi)，使市場風(fēng)險水平與其風(fēng)險管理能力和資本實力相匹配，市場風(fēng)險常用的一種控制手段是（）。 ；
運用缺口分析衡量銀行賬戶當(dāng)期收益對（）變動的敏感性。
目前銀行賬戶市場風(fēng)險計量的主要方法包括（）。
根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]65文號）規(guī)定中國農(nóng)業(yè)銀行市場風(fēng)險限額可以進(jìn)行以下維度的劃分（）。
銀行賬戶利率風(fēng)險的計量和評估范圍應(yīng)包括所有對利率敏感的（）。
在進(jìn)行缺口分析時，缺口通常通過以下公式獲?。喝笨?利率敏感性負(fù)債-利率敏感性資產(chǎn)。