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問答題
【簡答題】債券合理價格評估公式和債券到期收益率公式非常類似。請指出兩者差別,并判斷實(shí)際投資時各自優(yōu)劣。
答案:
①兩者計(jì)算是互逆過程;
②債券價值計(jì)算公式相對簡便,但折現(xiàn)率獲得并不容易;到期收益率具有眾多應(yīng)用價值,但其有較...
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【簡答題】試述久期在債券投資中的應(yīng)用。
答案:
①久期是債券現(xiàn)金流CFt到達(dá)時間的加權(quán)平均,其權(quán)重是各期現(xiàn)金流現(xiàn)值占債券價格的比例。久期綜合反映了債券利率風(fēng)險的大小。<...
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問答題
【簡答題】
久期是用直線代替?zhèn)瘜?shí)際價格與市場利率的曲線關(guān)系。觀察下圖回答:當(dāng)市場利率變化時,用久期計(jì)算的債券近似價格和實(shí)際價格的偏離方向和程度大小。
答案:
①當(dāng)市場利率變化幅度越大時,兩者誤差越大;
②市場利率下降時,久期計(jì)算低估了債券價格上漲幅度;
③市...
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