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單項選擇題既然德爾塔隨股價變化而變化，資產(chǎn)組合的套期保值率也必須經(jīng)常更新，這一過程稱為（）。

A.資產(chǎn)組合保險
B.重新平衡
C.期權(quán)彈性
D.伽馬套期保值
E.動態(tài)套期保值

1.單項選擇題一個6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價格為35美元?，F(xiàn)在的股價為43美元，期權(quán)溢價為12美元。如果公司突然宣布，從今日起三個月后首次付息，你可預(yù)料（）。

A.看漲期權(quán)價格上升
B.看漲期權(quán)價格下降
C.看漲期權(quán)價格不變
D.看跌期權(quán)價格下降
E.看跌期權(quán)價格不變

2.單項選擇題一個6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價格為35美元?，F(xiàn)在的股價為43美元，期權(quán)溢價為12美元。如果無風險利率為6%，那么對于同種股票，相同實施價格和到期日的看跌期權(quán)的價值是（）。

A.3.00美元
B.2.02美元
C.12.00美元
D.5.25美元
E.8.00美元

3.單項選擇題一個6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價格為35美元?，F(xiàn)在的股價為43美元，期權(quán)溢價為12美元。如果期權(quán)的德爾塔值是0.5，則期權(quán)的彈性為（）。

A.4.17
B.2.32
C.1.79
D.0.5
E.1.5

4.單項選擇題一個6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價格為35美元?，F(xiàn)在的股價為43美元，期權(quán)溢價為12美元。看漲期權(quán)的時間價值是（）。

A.8美元
B.12美元
C.0美元
D.4美元
E.沒有更多信息不能確定

5.單項選擇題一個6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價格為35美元?，F(xiàn)在的股價為43美元，期權(quán)溢價為12美元?？礉q期權(quán)的內(nèi)在價值是（）。

A.12美元
B.8美元
C.0美元
D.23美元
E.上述各項均不準確

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