單項選擇題一個6月期的美式看漲期權(quán),期權(quán)價格為35美元。現(xiàn)在的股價為43美元,期權(quán)溢價為12美元。如果無風(fēng)險利率為6%,那么對于同種股票,相同實施價格和到期日的看跌期權(quán)的價值是()。

A.3.00美元
B.2.02美元
C.12.00美元
D.5.25美元
E.8.00美元


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4.單項選擇題如果期權(quán)賣方準(zhǔn)備利用德爾塔值套期,則他很有可能()。

A.在市場下滑時賣出
B.在市場上升時買進(jìn)
C.a和b
D.在市場上升、下滑時都賣出
E.在市場上升、下滑時都買進(jìn)

5.單項選擇題對布萊克-舒爾斯的期權(quán)價格模型做經(jīng)驗檢驗,()。

A.檢驗結(jié)果表明,模型的價值與期權(quán)交易時的價格有很高的一致性
B.檢驗結(jié)果表明,模型評估趨向于高估盈利期權(quán),低估虧損期權(quán)
C.檢驗結(jié)果表明,由于過早在分紅股票上實施美式期權(quán),可能導(dǎo)致定價失誤
D.a和c
E.ab和c