A.絕對收益率
B.相對收益率
C.相對收益歸因
D.絕對收益歸因
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A.特雷諾比率
B.夏普比率
C.信息比率
D.跟蹤誤差
A.通過不同國家地區(qū)的資產(chǎn)組合配置分散風(fēng)險
B.通過多幣種投資來分散風(fēng)險
C.通過降低申贖頻率來控制資金的流動
D.通過外匯遠(yuǎn)期合約和貨幣交換等衍生工具來分散風(fēng)險
A.預(yù)期損失，又稱在險價值、尾部損失、條件風(fēng)險價值度
B.預(yù)期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
D.預(yù)期損失是一個分位值
A.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
B.計(jì)算時無須事先確定風(fēng)險因子收益或概率分布
C.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算方法
D.以最近發(fā)生過的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源
A.主動比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會比基準(zhǔn)差別越小
B.主動比重指標(biāo)常用于分析債券型基金
C.主動比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重為0意味著該投資組合實(shí)質(zhì)上是一個指數(shù)基金
最新試題
關(guān)于廉潔從業(yè)管理的職責(zé)分工，以下表述錯誤的是（）。
根據(jù)《中華人民共和國信托法》，關(guān)于信托受益人，以下表述正確的是（）I.委托人可以是受益人，也可以是同一信托的唯一受益人Ⅱ.受托人可以是受益人，但不得是同一信托的唯一受益人Ⅲ.受益人可以放棄信托受益權(quán)IV.全體受益人放棄信托受益權(quán)的，信托終止
從整體而言，另類投資的波動性遠(yuǎn)（）于股票市場，而另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關(guān)性較（）。
關(guān)于基金絕對收益歸因，以下表述錯誤的是（）。
正態(tài)分布的分位數(shù)可以用來評估（）。Ⅰ.投資收益限度Ⅱ.資產(chǎn)收益限度Ⅲ.資產(chǎn)回報率Ⅳ.風(fēng)險容忍度
下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容說法錯誤的是（）。
對于投資者來說，購買存托憑證可以規(guī)避跨國投資的風(fēng)險指的是（）。
養(yǎng)老目標(biāo)基金投資策略不包括（）。
關(guān)于債券嵌入條款，以下表述正確的是（）。
自上而下策略可以通過研究和預(yù)測決定經(jīng)濟(jì)形勢的幾個核心變量，例如（）。Ⅰ.消費(fèi)者信心Ⅱ.商品價格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP