單項選擇題在傳統(tǒng)的證券組合理論中,用來測定證券組合的風(fēng)險的變量是()。

A.標準差
B.夏普比率
C.特雷諾比率
D.詹森測度


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2.單項選擇題收益最大化和風(fēng)險最小化這兩個目標()。

A.是相互沖突的
B.是一致的
C.可以同時實現(xiàn)
D.大多數(shù)情況下可以同時實現(xiàn)

3.單項選擇題證券組合理論由()創(chuàng)立,該理論解釋了()。

A.威廉·夏普;投資者應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建有效的證券組合并從中選出最優(yōu)的證券組合
B.威廉·夏普;有效市場上證券組合的價格是如何決定的
C.哈里·馬柯維茨;投資者應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建有效的證券組合并從中選出最優(yōu)的證券組合
D.哈里·馬柯維茨;有效市場上證券組合的價格是如何決定的

4.單項選擇題20世紀60年代中期以夏普為代表的經(jīng)濟學(xué)家提出了一種稱之為()的新理論,發(fā)展了現(xiàn)代證券投資理論。

A.套利定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.期權(quán)定價模型
D.有效市場理論

5.單項選擇題現(xiàn)代證券投資理論的出現(xiàn)是為解決()

A.證券市場的效率問題
B.衍生證券的定價問題
C.證券投資中收益-風(fēng)險關(guān)系
D.證券市場的流動性問題