A.單一因素模型假設(shè)隨機(jī)誤差項(xiàng)與因素不相關(guān) B.單一因素模型是市場(chǎng)模型的特例 C.單一因素模型假設(shè)任何兩種證券的誤差項(xiàng)不相關(guān) D.單一因素模型將證券的風(fēng)險(xiǎn)分為因素風(fēng)險(xiǎn)和非因素風(fēng)險(xiǎn)兩類
A.明顯增大 B.明顯減小 C.不會(huì)顯著變化 D.先增大后減小
A.證券的β系數(shù) B.市場(chǎng)證券組合的預(yù)期收益率 C.市場(chǎng)證券組合的實(shí)際超額收益率 D.被考察證券的實(shí)際超額收益率