利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。（）

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。