股指期貨自身的特殊性有（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數為1．1，當前的現(xiàn)貨指數為3600點。期貨合約指數為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3485點。下列說法正確的有（）。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

目前道瓊斯指數中負有盛名的是“平均”系列價格指數，該系列包括（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

同一市場上，不同股票指數的區(qū)別主要在于（）不同。