A、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
B、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
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A、實(shí)值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
A、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
C、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
A、以每份2元的價(jià)格賣(mài)了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，再分別以1元和5元的價(jià)格各買(mǎi)入一份行權(quán)價(jià)為64元和56元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、以每份2元的價(jià)格賣(mài)了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，再分別以1元和5元的價(jià)格各賣(mài)出一份行權(quán)價(jià)為64元和56元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、以每份3元的價(jià)格賣(mài)了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，再分別以2元和6元的價(jià)格各買(mǎi)入一份行權(quán)價(jià)為55元和65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、以每份3元的價(jià)格賣(mài)了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，再分別以2元和6元的價(jià)格各賣(mài)出一份行權(quán)價(jià)為55元和65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25
A.買(mǎi)入1000股
B.賣(mài)出1000股
C.買(mǎi)入500股
D.賣(mài)出500股
最新試題
關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，以下說(shuō)法不正確的是（）。
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個(gè)期權(quán)Gamma值最高？（）
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)時(shí)，將會(huì)被交易所強(qiáng)行平倉(cāng)；規(guī)定時(shí)間是指（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。
假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)，假定6個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買(mǎi)入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買(mǎi)入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，并同時(shí)賣(mài)出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)來(lái)構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為（）時(shí)，該策略可以獲得最大收益。
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤(pán)價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
客戶(hù)必須保持其交易帳戶(hù)內(nèi)的最低保證金金額，稱(chēng)為（）。
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買(mǎi)入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣(mài)出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個(gè)月，一個(gè)月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。