單項選擇題已知現(xiàn)在股價是25元，投資者買進行權(quán)價為22.5元、權(quán)利金為0.85元的認沽期權(quán)，同時買進行權(quán)價為27.5元、權(quán)利金1.4元的認購期權(quán)，期權(quán)合約均為1個月后到期，則該策略的盈虧平衡低點是（）元，盈虧平衡高點是（）元，若到期后，股價是29.75元，則策略總損益是（）元。

A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

6.單項選擇題某投資者買入一張行權(quán)價格為10元的股票認購期權(quán)，其合約單位為1000.“合約單位為1000”表示（）

A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權(quán)利金
C.投資者有權(quán)在到期日以10元的價格買入1000股標的股票

7.單項選擇題在期權(quán)交易中，（）是義務(wù)的持有方，交易時收取一定的權(quán)利金，有義務(wù)，但無權(quán)利。（）

A.購買期權(quán)的一方即買方
B.賣出期權(quán)的一方即賣方
C.長倉方
D.期權(quán)發(fā)行者

8.單項選擇題關(guān)于期權(quán)描述不正確的是（）

A.期權(quán)是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。
B.買方要付給賣方一定的權(quán)利金
C.買方到期應(yīng)履約，不需交納罰金
D.買方在未來買賣標的物的價格是事先定好的

9.單項選擇題買入蝶式期權(quán)，（）。

A.風(fēng)險有限，收益有限
B.風(fēng)險有限，收益無限
C.風(fēng)險無限，收益有限
D.風(fēng)險無限，收益無限

10.單項選擇題投資者預(yù)計行情陷入整理，股價會在一定期間內(nèi)小幅波動，這時投資者的交易策略是（）。

A、賣出跨式期權(quán)
B、買入跨式期權(quán)
C、買入認購期權(quán)
D、買入認沽期權(quán)